外汇交易分析报告 外汇交易记录分析怎么写好一点

外汇交易分析报告

外汇交易分析报告

外汇市场，就像一场无硝烟的战争，又像血淋淋的宫廷斗争，你不知道下一秒它将走向哪里，下一刻你的命运将是在巅峰还是在谷底。它比股票市场更加瞬息万变，比股票市场更加难以辨识，比股票市场更加得投机和赌博。这次的外汇模拟交易实习，给了我一次经历这水深火热的感觉，麻痹着可又有说不出的兴奋。

年末市场继续表现震荡，昨天纽约时段公布的美国12月消费者信心指数及房价指数数据均低于市场预期，主要非美货币此前反弹後再次受到打压，其中欧元和英镑表现最为疲弱，而商品价格的上扬使澳元、纽元和加元等商品货币继续保持坚挺，避险需求也使瑞郎再次大幅上扬。这种分化的走势近期可能延续，一方面，美国经济数据表明整体经济仍朝进一步复苏发展，这将对商品价格提供支持；而另一方面，欧元区债务危机担忧以及中国政策收紧可能不断引发风险厌恶，除瑞郎外的欧系货币将不断承压，而与经济复苏前景相关的商品货币可能表现相对坚挺。因此我将对我近日对于美元，欧元，日元，加元还有澳元等之间的交易进行交易总结分析，并预示其未来趋势的走势。

（挑相对明显的交易记录进行分析）

1.欧元/美元

单据号码 33742416

33742460

33742590

33742885

33778136

33787196

33787260

33787420

交易货币 EUR/USD

EUR/USD

EUR/USD

EUR/USD

EUR/USD

EUR/USD

EUR/USD

EUR/USD

成交量 20,000 10,000 20,000 10,000 60,000 20,000 20,000 20,000

时间 2010-12-27 1:27

2010-12-27 7:16

2010-12-27 1:29

2010-12-27 7:17

2010-12-27 1:31

2010-12-27 7:20

2010-12-27 1:40

2010-12-27 7:28

2010-12-28 5:01

2010-12-28 8:47

2010-12-28 8:47

2010-12-28 21:21

2010-12-28 8:50

2010-12-28 21:22

2010-12-28 8:53

2010-12-28 21:22

卖出 1.31600

1.31599

1.31613 1.31406

1.32049 1.32051

1.32027

1.32008

买进 1.31361

1.31366

1.31459

1.31651 1.32328

1.31282

1.31293

1.31287

总盈/亏

47.80 23.30 30.80 -24.50

-167.40

153.80 146.80 144.20

净盈/亏

47.80 23.30 30.80 -24.50

-167.40

153.74 146.74 144.14

类别 Mkt C Mkt C Mkt C Mkt S Mkt C Mkt C Mkt C Mkt C

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技术分析：

纵观交易记录，大致可分为三个交易期。27日1：27，由于MACD向上穿越信号线产生了买进信号，7点多时MACD又急转向下穿越信号线且RSI表明向上长势弱于下跌趋势产生了卖出信号；28日5点，由于CCI指标表明仓位价格与移动平均线关系脱离且CCI表明下跌趋势严重，但是我紧靠MACD向上穿越趋势买进，从而造成损失；28日8点，MACD已经穿越信号线在下方，且RSI强烈预示下跌的趋势，产生了绝对性的卖出信号。

走势分析：

欧元/美元在上一个交易日中汇价一度上穿10日均线且大幅像30日均线挺进，但由于哥均线成发散下降趋势，加之受美国信心指数下滑影响，汇价几日短暂的多头行情消失殆尽。欧洲央行从商业银行提取用于冲销欧元政府债券购买开支的款项仅于600亿美元不及预期的735亿美元，这反映了资金头寸年关前相当吃紧。而市场对欧债危机的担忧在进一步加大，从而下跌持续将要继续下去。

基本分析展望：

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对汇市波动进行季节性因素分析的结果表明1月份走势将基本确定汇价在该年度的整体表现，股市也存在同样的现象。过去60年中的44年，标普500在1月份的表现就已经预示了股市在2-12月份的表现。或者说，用股市1月份涨跌情况来预测股市本年度走势将有73.3%的准确率，而欧元/美元汇率自19xx年以来，1月份效应有70%的准确率。这一统计结果提醒投资者应当密切关注欧元以及标普500在即将到来的20xx年1月份的表现。

2.美元/日元

单据号码 33728979

33741998

33741247

33741858

33787408

交易货币 USD/JPY

USD/JPY

USD/JPY

USD/JPY

USD/JPY

成交量 20,000 10,000 10,000 10,000 20,000

时间 2010-12-25 21:28

2010-12-27 0:49

2010-12-27 1:13

2010-12-27 2:01

2010-12-27 0:43

2010-12-28 4:49

2010-12-27 1:07

2010-12-28 4:49

2010-12-28 8:52

2010-12-28 9:01

卖出 82.756 82.714 82.781 82.801 81.885

买进 82.926 82.825 82.270 82.270 81.990

总盈/亏

-41.08

-13.42

62.11 64.54 -25.65

净盈/亏

-41.08

-13.42

62.01 64.44 -25.65

类别 Mkt S Mkt S Mkt C Mkt C Mkt S

技术分析：

交易记录选取阶段，也可分为三个交易期。25日21：28，由于RSI的强弱趋势判断错误，买进美元，但由于MACD与信号线的平稳和CCI的显示不宜买进；27日，由图可看出曲线有下降趋势且MACD在信号线之间来回穿越，此时是投机交易的好时机；28日，CACD,RSI和CCI都一定程度预示了价格的上涨，MACD向上穿越，CCI、RSI也开始上扬，买进是正确的，但由于投机心理过，太早平仓从而造成损失。

趋势分析：

美元/日元在上一个交易日中受5日均线重压，终于下穿60日均线支撑，汇率一度跌破82整数关口，空方势力仍然来日方长。虽然日方密切关注日元升值并威胁将在汇率过分起伏时进行干预，但鉴于临年末受市场休市和市场交投清单影响，当局入市干预的可能性因而微乎其微，日元涨升有恃无恐。

基本分析展望：

日央行上周议息会议决定继续维持0-0.10%的基准利率不变，表示日本经济复苏有陷入停滞的风险，央行将继续购买各类金融资产，从而为市场提供长期资金，并且声称将采取适宜措施以控制通缩风险。与此同时，日本政府内阁表示全球贸易逐步疲软，政府将继续采取包括汇率干预在内的果断措施为经济提供支持。本周一上午公布的日央行会议纪要显示，一些委员认为有需要进一步扩大资产购买规模。日央行或许正在寻找打压日元的措施，不过全球经济增长面临的不确定性可能提升日元需求。另外，市场对日央行干预汇市的预期可能使美元/日元摆脱承压状态，并为未来大幅上涨奠定基础，但是市场流动性降低很有可能将汇价限制在目前的区间内部。整体而言，美元/日元本周可能维持82.30-84.50内的区间交易。

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3.美元/加元

单据号码 33728720

33741218

33777754

33778015

交 易货币 USD/CAD

USD/CAD

USD/CAD

USD/CAD

成交量 10,000

20,000

20,000

20,000

时间 2010-12-25 20:30

2010-12-26 15:53

2010-12-27 0:41

2010-12-27 0:53

2010-12-28 4:49

2010-12-28 8:47

2010-12-28 4:57

2010-12-28 8:47

卖出 1.00662

1.00755 1.00399

1.00338

买进 1.00940 1.00826

0.99878

0.99888

总盈/亏

-27.54

-14.09

104.33

90.10

净盈/亏

-27.54

-14.09

104.33

90.10

类别 Mkt S Mkt S Mkt C Mkt C

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技术分析：

25日20：30，CCI和RSI相对上升产生买入信号，而我错误的根据MACD短暂的下穿信号线而卖出，从而造成损失；28日4点多，MACD下穿信号线，RSI在超买水平向下交叉以及快平均线穿越慢平均线都产生卖出信号

趋势分析：

加元昨日再度升逾一算水平，纽约汽油昨天收复大部分周一的失地，加上整体商品货币成强势利好加元表现，但因美国经济数据未如理想。张望后市加元料有机会受惠于美国经济改善和油价进一步上升，但大幅上升的空间不大，唯在未来两季维持在一算水平附近发展。

4.其他汇率

在这三大汇率交易的基础上，我从技术和基础分析上利用套利，也对其他的汇率做了尝试，其盈利情况还是比较理想的，也拓宽了我纵观市场的角度和分析的层次。

33728791

33728840

33740986

GBP/USD

AUD/USD

AUD/JPY

10,000 10,000 10,000

2010-12-25 20:32

2010-12-26 15:55

2010-12-25 20:35

2010-12-26 15:20

2010-12-27 0:30

2010-12-27 0:54

1.54404

1.00414

83.103

1.54492

1.00099 83.082

-8.80 31.50 2.54

-8.80 31.50 2.54

Mkt S Mkt L Mkt L

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33741031

33741103

USD/CHF

USD/CHF

20,000 10,000

2010-12-27 0:35

2010-12-27 0:50

2010-12-27 0:37

2010-12-27 0:50

0.96127

0.96110

0.96105

0.96089

4.58 2.19

4.58 2.19

Mkt L Mkt L

交易分析：

利用澳元与美元近期的持续上升买出(澳元为被标价)，即可赚取价差；在利用美元/日元和澳元/美元的套利，买进澳元/日元可以获得一个三角套利。对于美元/瑞士#f@1的持续下跌，卖出美元必能赚得其投机的套利机会。

5.总结

圣诞前的上周汇市清淡，欧元/美元在维持区间震荡，周五收盘价与周一开盘价相差

不大，不过欧元/美元仍然是表现最差的几个货币对之一。上周葡萄牙主权信用评级遭下调引起的市场波动，但是市场对欧债危机的忧虑在新年来临之际却越来越大。本周市场继续处于假期之间，由于缺乏重要数据和事件，汇价本周出现大行情走势的可能性很小。欧元/美元上周四纽约尾盘时突然上涨80点提醒投资者市场可以随时改变方向，投资者最好继续观望为宜。周三将要公布的德国12月消费者物价指数是本周唯一值得关注的数据，若数据出现意外，欧元/美元可能出现一定波动。

美元/日元上周回吐先前涨幅，但汇价整体仍然维持在自11月份开始的窄幅区间内部，预期汇价在进入2011新年之前将延续整理走势。在下一周市场结束圣诞及元旦假期後，美元/日元的波幅可能随之增大，但是在此之前，汇价不排除继续维持在50日均线上方整理。

6.交易心得

从交易里不是让我单纯的知道赚了还是亏了，不是让我像个机器去操作这个平台，我从早这几天的交易中得到了一些看法。

第一.止损要快,止盈要慢.这里涉及到期望收益的问题,在中有详细说明,简单说,假设盈利概率是60%,平均盈利是10点,平均亏损是7点(包括手续费),则期望收益(长期的平均收益)为:0.6*10-0.4*7=3.2,这是一个简单的计算自己止损与止盈的比率,通过这个式子可以计算自己的止损点位:即在盈利率一定的前提下,你敢盈多少个点决定你能输多少点.

第二.资金管理.涉及到仓位管理,在资金管理正确的前提下,在任何一次随机入市过程中,

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长期以来就能保持盈利.通过资金管理,可以限定自己每个品种具体的初始仓位,最大仓位(加码仓位).

第三.到底是做短线还是长线.有了前面的两个前提,这个问题比较容易解决.无论短长均要设好止损位和止盈位,短长的问题不是最重要的,也可以换句话说,分析是最不重要的.然而为了保持50%以上的盈利率,分析又凸现其重要性,短线者需要技术分析,长线者需要基本面分析,但目标却有一个即盈利.我个人目前比较看重短线交易,特别是日内的和隔日的交易,因为这样较为机动灵活,不受大的心理煎熬,既然做不到克罗的远离市场,那么我们就贴近市场带着双保险来玩这个游戏.趋势是走出来的(预测不重要,看过一些书说优秀交易员也只是作4个星期的预测),短线交易似乎跟不上趋势,然而数个短线也是可以构成长线的,丧失的是来回的成本,得到的是免除心理的煎熬.在中有详细探讨长短的区别.

第四.最重要的是――制定纪律并执行纪律.交易中要摒除情绪的干扰,最好的做好,进行机械的系统交易(制定系统让计算机执行交易),而人为的控制交易较难达到,这一点对于有经验的市场人士还是无经验的入门人士都是一样的,因此从这个意义上来说,交易实际就是长期心理锤炼的过程,而且在这一过程中锤炼毫不放松.

外汇交易入门

外汇保证金交易

现货市场占全球外汇交易量的近三分之一，总体上可分为两个层面：

?银行间市场，在这里货币买卖在两天内交付和结算，银行充当了“批发商”或“做市商”的角色。

?由私人交易者组成的零售市场，交易者通过中介(经纪人)在电话或互联网上交易。

外汇市场没有集中的交易场所，所有的交易都是柜台交易，由个人交易者自行协议和结算。外汇市场是真正意义上的全球市场，从周一到周五，一天24小时运转。每日交易从新西兰的惠灵顿开始，随着太阳运动依次到悉尼、东京、香港、新加坡、巴林、法兰克福、日内瓦、苏黎世、巴黎、伦敦、纽约、芝加哥、洛杉矶，然后又重头开始。 每种外汇交易都是在一对货币之间交易。每种货币都用一个唯一的3个字母组成的国际标准组织(ISO)代码标志，例如GBP代表英镑，USD代表美元。货币对由两个ISO代码加一分隔符表示，例如

GBP/USD，其中第一个代码代表“基本货币”，另一个则是“二级货币”。 汇率简而言之是以一种货币为另一种货币标价。例如GBP/USD=1.5545表示一个单位的英镑(基本货币)可以兑换1.5545美元(二级货币)。交易者买卖的是基本货币，初学者经常会弄混这一基本概念。

汇率通常以四位小数表示，只有日元以两位小数表示。四位小数中的前两位是“大数”，而第三和第四位合称“点”。例如在GBP/USD=1.5545中，大数为1.55而第三和第四位小数45代表点。 差价

与其它金融商品一样，外汇交易中有买入价(卖方要价)和卖出价(买方出价)。买入价和卖出价之间的差额就称之为“差价”。

差价有特定形式来表示，例如GBP/USD=1.5545/50就意味着1GBP的买方出价是1.5545USD，而卖方要价为1.5550USD。当中的差价为5个点。

主要货币对

所有与美元兑换的货币对称为“主要货币对”。四种主要货币对是：

EUR/USD即欧元/美元

GBP/USD即英镑/美元(通常也称作“cable”)

USD/JPY即美元/日元

USD/CHF即美元/瑞郎

交叉汇率

非美元的货币对称作“交叉盘”。我们可以从上述主要货币对中得出英镑、欧元、日元和瑞郎的交叉汇率。所有货币间的汇率变化必须协调一致，否则就可能出现“往返交易”和零风险获利。

买入即是卖出

每次买入基本货币就意味着相应地卖出二级货币。同样，卖出基本货币意味着同时买入二级货币。例如，当交易者卖出1GBP，他同时就买入了1.5545USD。同样，当交易者买入1GBP，他同时卖出了

1.5550USD。

要解释这种等价关系，我们可以通过转化GBP/USD汇率，并相应地调换买方出价和卖方要价来得出USD/GBP汇率。

USD/GBP=(1/1.5550)买方出价;(1/1.5545)卖方要价=0.6431/33

这意味着1USD的买方出价是0.6431GBP(或64.31点)而1USD的卖方要价是0.6433GBP(或64.33点)。请注重这时美元变成了基本货币，差价为2点。

什么是最佳的交易机会

市场上的交易机会很多，不仅某个品种可以给出很多交易机会，而且整个市场上各个品种在不同时期皆有许多交易机会。交易机会多得让投资者无法选择，这正是期货市场的魅力之一。面对如此众多的投资机会，对于投资者来讲，切不可头脑发热，不放过一个机会，而应该沉着应战，冷静对待。投资者应该时刻提醒自己：在众多的交易机会中，最适合你的可能只有少数那么几次，别的机会可能只会给你

带来伤害。

交易本质是管理风险，只有理解了这个观念，我们才能评判什么是最佳的交易机会。就笔者个人来看，最佳交易机会是风险最小的、适合你的交易机会，而不是利润最大的、不适合你的交易模式的机会。在风险最小的情况下，即使错几次也不会影响你继续交易的能力，因为你每次的损失都不大，你可以多进场交易几次来寻找获利的机会。交易次数增加了，寻找到获利机会的可能性自然就增大。获取最高利润的机会我们无从判断，惟一可以确定的是：只有在顶部卖出在底部买进时利润才有可能最高，而找准顶和底几乎是不可能的。通常情况下，利润较高的时候风险也较大，你在追求高利润的同时也就意味着将面临较大的风险，而较大的风险只发生一次就足以使你失去连续交易的能力。只有保持连续交易的能力你才能在市场上生存和发展下去，这一点对于投资者来讲至关重要。

那么，什么是风险最小的交易机会呢?简而言之，就是，你可以承受的风险对你来讲就是最小的风险。这是因人而异、因资金大小而异、因交易模式而异的。对于张三来讲，50个点的风险他认为比较合适，对于李四来讲，可能100个点也无所谓，而对于王二来讲，他却只能承受20个点的损失，具体多少点并不重要，重要的是你可以承受，你不会因为一两次的损失而失去交易能力，你不会因为这些风险而心态失衡，这就是最小的风险。你应该知道，在正常情况下，亏损多少可由你自己控制，你也只能把握自己的亏损，而赢利多少则只能由市场决定。

那么，如何才能获得最佳交易机会?只有保持客观，你才能获得理想的交易机会。保持客观，不仅可以获得最佳进场机会，也可以获得最佳出场机会。交易机会不是预测出来的，更不是创造出来的，它是等待和寻找出来的，市场确实会以其特有的方式给投资者发出交易信号。尊重市场，市场才会尊重你;尊重市场，市场才会给你最佳的交易机会。保持客观，承认现实是对市场最好的尊重方式。预测市场从某种程度来讲是在设计市场，而操纵市场则是在完全藐视市场，这都是对市场的不尊重。你不尊重市场，市场也不会尊重你，市场会以它巨大的力量来打击你，让你付出惨重的代价。我们需要尊重市场，然后捕捉最佳的交易机会，从而实现我们赢利的目的。总而言之，最佳交易机会就是风险最小的并适合你的交易机会，而不是利润最大的机会;而获取最佳交易机会的方式就是保持客观，尊重市场。