期货tick数据分析 要进行量化的期货交易，首先是了解能够获取的数据对象，如下是对于tick数据的整理一、交易所获取的原始tick数据 a. ...  期货内盘外盘仓差

来源：雪球App，作者： 蚂蚁观察，（https://xueqiu.com/1037896439/142230311）

要进行量化的期货交易，首先是了解能够获取的数据对象，如下是对于tick数据的整理

一、交易所获取的原始tick数据

a. LastPrice：最新成交价，也就是在快照之前最后的一笔成交价格

b. BidPrice：如果是Level1的数据，则是买一价，也就是快照的时候，Order Book的买一价

BidVolume：如果是Level1的数据，则是买一价的委托数量，也就是快照发送的时候，Order Book买一价上的量

c. AskPrice：卖一价，Order Book的卖一价

AskVolume：Order Book上卖一价的委托量

d. OpenInterest：

对于股指期货， 是指期货交易者所持有的未平仓合 约的单边数量

对于商品期货，是指的所有持有的未平仓的双边数量

e. Volume：

对于股指期货，成交量是指某一合约在当日所有成交合约 的单边数量

对于商品期货，成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量

f. TurnOver成交金额：成交额 = 成交量*成交均价*每个点的金额

h. 最高价

i. 最低价

h. 成交金额：当前Tick成交量*300的金额

二、原始数据的一级计算数据

a. 仓差：当前持仓量 - 上一个Tick持仓量

b. 买卖价差： 卖1价 - 买1价

c. 买卖量差： 卖1量 - 买1量

d. 现手： 当前成交量 - 上一个Tick成交量，对于商品双边计算的成交量

e. 内盘量：当前Tick.LastPrice < 上一个Tick的BidPrice对应的量(成交价在买入价叫做内盘，为主动卖)

外盘量：当前Tick.LastPrice > 上一个Tick的AskPrice对应的量（成交价在卖出价叫外盘，为主动买）

f. 开仓手数：现手+仓差，对于双边计算的成交量，开仓手数=(现手+仓差)/2

平仓手数：现手-仓差，对于双边计算的成交量，平仓手数=(现手-仓差)/2

g. 成交均价： 当前Tick成交金额/(现手*300)，其中成交金额为当前Tick的成交金额，为（当前Tick成交金额-上一个Tick成交金额）

f. 价差：当前Tick.LastPrice - 上一个Tick.LastPrice

h. 委托中间价：(买1价+卖1价)/2

i. 买1对数收益率：相邻两个买1价的对数差

g. 卖1对数收益率：相邻两个买1价的对数差

深度：(买1量+卖1量)/2

斜率：价差/深度

三、 Bar可以统计数据

a. 成交量

b. 内盘量

外盘量

c. 多开量

空平量

空开量

多平量

总买量 = 多开量+空平量

总卖量= 空开量+多平量

开仓量= 多开量+空开量

平仓量=多平量+空平量

d. 成交均价

D: 多个Tick和多个Bar数据统计的时间序列

a. 均值

b. 方差

c. 波动率 = 最大值-最小值