量化交易中鼎鼎大名的通用止损模块之吊灯止损法 期货止损不止盈

量化交易中鼎鼎大名的通用止损模块之吊灯止损法

哈喽大家好，我是源码分享者，今天和大家一起复习下量化交易中鼎鼎大名的通用止损模块之吊灯止损法，拿到本人源码库的朋友们一定在很多源码里看到止损这一块儿都是直接引用的止损模块吊灯止损，比如前面介绍的MACD背离加通道突破里面的止损模块。

说到吊灯止损就不得不提到ATR（真实移动平均）这个指标，因为通俗来讲，该止损往往将跟踪止损点设置在区间内的市场最高价（或最高收盘价）下方某处。该最高价（或最高收盘价）是从我们进入市场以后开始计算的，由该策略生成的止损点就象是从市场最高价的“天花板”上悬挂下来的吊灯，因而得名。

比如一个最简单的吊灯止损线：

吊灯止损点（上升趋势） = 22日高点 - ATR(22) x 3（做空反之）

这里面用的到核心就是ATR

这一指标主要应用于了解价格的震荡幅度和节奏，通常情况下价格的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金进出时，价格波幅往往会加剧。

另外，在价格横盘整理、波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。ATR指标正是基于这种原理而设计的指标，其计算公式为：

TR =（最高价-最低价）、（今日最高价-昨日收盘价）、（昨日收盘价-今日最低价）的较大值；

ATR = TR的N日简单移动平均。

绝大多数软件都自带这一指标“神器”

因为ATR这个指标是跟随行情走势变化的动态值，行情平稳震荡时，ATR值也是小幅波动，行情加速时，ATR值也是随之变大，所以吊灯止损用最高价减去一定倍数的ATR就能很好的跟随趋势，像一条跟着行情摇摆的线一样守住盈利，如图所示：

该止损法非常有利于让我们的盈利往趋势方向累积，同时还能保护我们免受趋势大幅反转的伤害。事实上，我们的研究表明该止损法是如此神奇有效以至于你可以随机进入期货市场，然后使用该止损法，长期来说其结果是盈利的（如果不信，可以试试看）。在长期趋势跟踪系统中，对大多数市场来说，最佳ATR值在2.5至4.0间。

该离世策略是一个万金油策略，基本所有的策略都能套用该模块，喜欢的朋友可以试试。下次我们讨论下该止损法则的升级版，三级加速吊灯止损法，同样是万金油策略。